期权期货sk函数（期权skew）是金融市场中用来衡量期权市场价格分布偏度的指标。它被广泛应用于风险管理、投资决策和衍生品定价等领域。

期权skew是指在特定期权合约中，隐含波动率在不同行权价下的变动情况。隐含波动率反映了市场对未来波动性的预期，而期权skew则揭示了市场对于不同行权价水平下风险的偏好。通常情况下，期权市场的skew呈现出“右偏”（right-skewed）的形态，即随着行权价的提高，隐含波动率逐渐下降。这表明市场对于高价位的下跌风险更为担忧，对于低价位的上涨风险更为乐观。

期权skew的变化对投资者具有重要意义。首先，期权skew的上升意味着市场对下跌风险的担忧增加，可能暗示着投资者对未来市场走势的悲观预期。这时，投资者可以考虑采取保护性策略，如购买低价位的认购期权或者卖出高价位的认沽期权，以规避市场下跌风险。

其次，期权skew的下降意味着市场对上涨风险的担忧减少，可能反映出投资者对未来市场走势的乐观预期。在这种情况下，投资者可以选择购买高价位的认沽期权或者卖出低价位的认购期权，以获取更多的收益。

此外，期权skew还可以用于衍生品定价。由于市场对于下跌风险的担忧通常比对上涨风险的担忧更为强烈，期权skew的存在使得认沽期权的价格相对于认购期权更高。因此，在定价期权时，考虑期权skew可以更准确地反映市场对未来风险的预期，从而提高定价的准确性。

然而，需要注意的是，期权skew并非绝对可靠的指标。市场情绪的变化、市场流动性的波动以及其他因素都可能导致期权skew的变化。投资者在使用期权skew时，应该综合考虑其他因素，结合市场的实际情况进行分析和决策。

综上所述，期权期货sk函数（期权skew）是金融市场中用来衡量期权市场价格分布偏度的重要指标。投资者可以通过关注期权skew的变化，判断市场对未来风险的预期，从而制定相应的投资策略。然而，期权skew只是一个参考指标，投资者还需要综合考虑其他因素进行判断和决策。